Ved siden av sitt byfogdembete i Arendal utførte Nicolai Henrich Jæger et pionerarbeid i nederlandsk filologi med sitt store ordboksverk Hollandsk Lexicon for Norske og Danske. Senere utgav han i ett bind Hollandsk Grammatik og Hollandsk Læsebog.
Etter farens død emigrerte Jæger til Norge 1794 sammen med en noe eldre bror, Adam Gottlob, som senere ble dispasjør i Arendal. Ved selvstudier tilegnet han seg solide kunnskaper i jus og filologi og tok januar 1803 “juridisk eksamen for ustuderede” ved universitetet i København. Samme år ble han utnevnt til dommerfullmektig ved byfogdembetet i Arendal, hvor han senere inngikk ekteskap med byfogdens datter. 1816 etterfulgte han sin svigerfar som byfogd og innehadde denne stilling til sin død 1846.
Byfogdembetet i Arendal gav ham tydeligvis god anledning til også å dyrke sine filologiske interesser, og 1826 utkom første del av hans store ordboksverk i Christiania, det første som er utgitt i Norge: Hollandsk Lexikon for Norske og Danske, også med nederlandsk tittel: Woordenboek der Nederduitsche en Deensche of Noorweegsche Talen. Annen del av verket (norsk/dansk – nederlandsk) utkom 1831, og i desember samme år ble Jæger innvalgt som medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim og fikk derved sin språkvitenskapelige anerkjennelse. Som utgangspunkt for sitt ordboksverk benyttet han den historisk berømte nederlandske rettskrivningsordbok fra 1804 av Matthijs Siegenbeek, den første professor i nederlandsk språk ved universitetet i Leiden.
1835 utgav Jæger en Hollandsk Grammatik eller Vejledning til med Lethed at lære sig selv det Hollandske Sprog samt Hollandsk Læsebog i ett bind. Her støttet han seg på Pieter Weilands nederlandske grammatikk fra 1805, som i sitt slag var like epokegjørende som Siegenbeeks ordbok. Ved å støtte seg på disse to autoriteter for sine egne verker, beviste Jæger sin solide innsikt i tidens nederlandske språkvitenskap, og han gjorde Norge til en pioner på nederlandistikkens område utenfor Nederlandenes grenser. Ordbøkene og grammatikken tilfredsstilte sikkert et behov på 1800-tallet, idet det kan bevises at norske forretningsfolk, iallfall innen trelasthandelen, korresponderte på nederlandsk med sine forbindelser i Nederland. Det for sin tid imponerende ordboksverk kan ennå i dag gjøre nytte.
Nicolai Henrich Jæger hadde også andre interesser. Noe tidligere i sitt virksomme liv hadde han skrevet en populærvitenskapelig avhandling, Opdagelse af vor Jordklodes tredie Bevægelse om Magnetpolerne i Syd og Nord (1825). Også som lyrisk dikter gjorde han seg bemerket. Allerede som ung skrev han en Jule-Cantate, som ble oppført i København 1802, sannsynligvis i forbindelse med et besøk i byen da han i januar 1803 tok sin juridiske eksamen. I anledning den landsomfattende feiring av at Norge fikk sitt første universitet 1811, skrev han Sang og Cantate, som ble fremført under feiringen i Arendal. Endelig utgav han Norge: En poetisk Efterligning, en gjendiktning av Charlotte Wardles dikt Norway: A Poem. Den tospråklige utgaven ble utgitt i London og Christiania 1814 og er tilegnet kong Christian Frederik. Jæger var aktivt med i Arendals Dramatiske Selskab fra stiftelsen 1810 og opptrådte ofte som skuespiller.
Til tross for sin danske opprinnelse ble Jæger en norskfølende nordmann. Det ser man tydelig i dikt og gjendiktning i anledning særnorske begivenheter. Senere, som byfogd og politimester i Arendal, fikk han en gang et vink fra høyere hold om å hindre feiringen av 17. mai, fordi kong Karl Johan mislikte denne norske manifestasjon. Jæger reagerte ikke på henvendelsen og lot feiringen av nasjonaldagen gå sin gang.