Dronning Anna Sofie var Frederik 4s kjærlighetshustru og ble gift med ham mens hans første hustru ennå var i live. Hun var den eneste av de dansk-norske unionsdronningene som ikke var av fyrstelig slekt.
Anna Sofie tilhørte en av dobbeltmonarkiets fremste adelsslekter, men hun skal ha hatt en mangelfull utdannelse; bevart materiale viser at hun behersket dansk, fransk og tysk dårlig. Hun er beskrevet som vakker og livlig, og særlig berømmes hennes “sorte, ildfulle øyne”.
Hoffet reiste 1711 til Koldinghus på grunn av pest i København, og her ble det holdt et maskeradeball, hvor kong Frederik 4 la merke til den vakre komtesse Anna Sofie Reventlow. Kongen, som hadde hatt en rekke offisielle elskerinner, ville opphøye Anna Sofie til offisiell metresse, men hennes mor motsatte seg dette forslaget på det mest bestemte. Hun tok deretter med seg datteren hjem til herregården Clausholm. Kongen var imidlertid ikke innstilt på å gi opp, og 26. juni 1712 ble Anna Sofie bortført fra Clausholm ved hjelp av sin halvsøster og svoger, som regnet med å kunne profitere på en forbindelse med kongen.
Anna Sofie ble viet til kongens venstre hånd i Skanderborg, mens dronningen i København fremdeles hadde den ære å være viet til hans høyre. Dette ekteskapet var utvilsomt en betingelse fra Anna Sofie og hennes slekt for at hun skulle inngå en seksuell forbindelse med kongen. At ekteskapet var å betrakte som bigami, bekymret ikke den eneveldige konge i nevneverdig grad. Hadde noen av hans undersåtter gjort det samme, ville vedkommende ha risikert dødsstraff. Senere var imidlertid både kongen og Anna Sofie plaget av dårlig samvittighet, spesielt da alle deres barn døde som små, noe som de oppfattet som en straff for sine synder. Også Anna Sofies mor var forbitret, og hun nektet først å ha noe som helst med datteren, svigersønnen og hoffet å gjøre. Imidlertid gjenopptok hun forbindelsen 1718.
Anna Sofie bodde i den første tiden etter ekteskapsinngåelsen sammen med kongen på herregården Boller ved Horsens. Kongen tildelte henne tittelen fyrstinne av Slesvig, og hun fikk et eget palé i København, beliggende i bekvem avstand fra slottet. Dessuten fikk hun en stor apanasje, og godset Vallø ble gjort til hennes grevskap.
Det er liten tvil om at det eksisterte et oppriktig kjærlighetsforhold mellom Anna Sofie og kongen, og da dronning Louise døde 1721, åpnet det seg nye muligheter. Dronningen ble bisatt 3. april, og allerede dagen etter ble Anna Sofie viet til kongens høyre hånd. 31. mai samme år ble hun kronet som dronning av sin mann. Kongefamilien tok avstand fra forbindelsen, og kronprinsen (den senere kong Christian 6), som var nær knyttet til sin mor, var særlig hatsk mot Anna Sofie. Kongens søsken forlot hoffet i protest og skapte et motstandssentrum mot Anna Sofie på sitt gods Vemmetofte.
Anna Sofie fikk ingen direkte politisk innflytelse, men hennes slektninger benyttet seg av situasjonen og besatte en rekke viktige posisjoner. Dronningen ble 1725 beskyldt for å være bakmann ved bestikkelser i forbindelse med at embeter skulle besettes. Ryktene var så godt underbygd at det ble nedsatt en kongelig undersøkelseskommisjon. Denne avslørte en rekke irregulære forhold, og mange embetsmenn ble avsatt, bl.a. Frederik Rostgaard, som var gift med Anna Sofies søster. Flere ble også forvist fra hoffet, men dronningen ble ikke rammet av noen sanksjoner.
Frederik 4 var klar over at dronningen ville være truet ved hans død og forsøkte å sikre henne gjennom et testament som kronprinsen ble tvunget til høytidelig å forsikre at han ville overholde. Da Frederik 4 døde, ble imidlertid Anna Sofie forvist til Clausholm, som kongen hadde kjøpt til henne. Hun måtte underkaste seg den nye kongens vilje og måtte utlevere en rekke eiendommer og kostbarheter, bl.a. Vallø, som Christian 6 mente hun urettmessig hadde tilegnet seg. Kongen bevilget henne imidlertid en engangssum på 100 000 riksdaler og en årlig apanasje på 25 000. Dessuten fikk hun beholde tittelen dronning, men bare knyttet til sitt fornavn og ikke til rikene Danmark og Norge.
Det har vært antatt at Anna Sofies totale underkastelse var grunnen til at hun ikke fikk en verre skjebne ved Frederik 4s død.